Stata da vaqt qatorlari (Time Series) tahlili

Vaqt qatorlari — bir o'zgaruvchining vaqt bo'yicha kuzatilishi.

Vaqt qatorini e'lon qilish

* Sana formatini aniqlash
gen t = _n
tsset t

* Haqiqiy sana bilan
gen sana = date(sana_str, "YMD")
format sana %td
tsset sana

Asosiy vaqt operatorlari

* Lag (kechiktirilgan qiymat)
gen y_1 = L.y        * 1 davr oldin
gen y_2 = L2.y       * 2 davr oldin

* Lead (kelajak qiymat)
gen y_f = F.y

* Farq (birinchi farq)
gen dy = D.y
gen d2y = D2.y

Stationarlik testlari

* Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi
dfuller y
dfuller y, trend lags(4)

* Phillips-Perron testi
pperron y

* KPSS testi
kpss y

ARIMA modeli

* Avtokorrelyatsiya grafiklarini ko'rish
ac y          * ACF
pac y         * PACF

* ARIMA(p,d,q)
arima y, arima(1,1,1)

* Prognoz
predict yhat, y

VAR (Vector Autoregression)

var y1 y2 y3, lags(1/4)
varsoc        * optimal kechikish aniqlash
irf create irf1, set(irf1) step(10)
irf graph irf  * Impulse Response